Сравнение MIFIX с LAGVX
MIFIX (Miller Intermediate Bond Fund) and LAGVX (Lord Abbett Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, MIFIX returned 5.20%/yr vs 2.88%/yr for LAGVX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MIFIX charges 0.99%/yr vs 0.73%/yr for LAGVX.
Доходность
Сравнение доходности MIFIX и LAGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIFIX показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у LAGVX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции MIFIX превзошли акции LAGVX по среднегодовой доходности: 5.20% против 2.88% соответственно.
MIFIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.20%
LAGVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам MIFIX и LAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 5.09% | 7.11% | 7.31% | 6.88% | -7.72% | 4.32% | 14.22% | 9.79% | -1.91% | 3.10% |
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 0.15% | 8.29% | 2.50% | 8.23% | -16.34% | 1.39% | 7.98% | 12.96% | -2.65% | 6.94% |
Correlation
The correlation between MIFIX and LAGVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.19 |
Over the past year, MIFIX and LAGVX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIFIX vs. LAGVX — Ранг доходности на риск
MIFIX
LAGVX
Сравнение MIFIX c LAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) и Lord Abbett Income Fund (LAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIFIX | LAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.77 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 5.78 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIFIX | LAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 1.25 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.07 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.49 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.73 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MIFIX и LAGVX
Максимальная просадка MIFIX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки LAGVX в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIFIX и LAGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIFIX | LAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -21.70% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -3.61% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -6.25% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.87% | -21.70% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -21.70% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.53% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.01% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.11% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIFIX и LAGVX
Текущая волатильность для Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) составляет 1.21%, в то время как у Lord Abbett Income Fund (LAGVX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что MIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIFIX | LAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.95% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 3.78% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 5.13% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.71% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.95% | -0.54% |
Сравнение комиссий MIFIX и LAGVX
MIFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LAGVX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIFIX и LAGVX
Дивидендная доходность MIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности LAGVX в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 5.42% | 5.44% | 4.57% | 4.48% | 3.15% | 4.81% | 3.46% | 3.85% | 4.27% | 3.49% | 3.94% | 4.70% |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 3.97% | 4.59% | 4.08% | 3.60% | 3.62% | 5.87% | 5.16% | 2.36% | 5.16% | 3.90% | 1.48% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
MIFIX and LAGVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAGVX has higher volatility (1.95%) compared to MIFIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, MIFIX dropped -15.58% vs LAGVX's -21.70%.
MIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIFIX и LAGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор