PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIELY с MIH.F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIELY с MIH.F

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and MIH.F (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MIELY in Electrical Equipment & Parts, MIH.F in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MIELY returned 12.69%/yr vs 18.76%/yr for MIH.F. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIELY и MIH.F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIELY торгуется в USD, в то время как MIH.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIH.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIELY показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у MIH.F с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции MIELY уступали акциям MIH.F по среднегодовой доходности: 12.69% против 18.76% соответственно.

MIELY

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.76%
С начала года
30.02%
6 месяцев
35.35%
1 год
80.41%
3 года*
40.88%
5 лет*
18.45%
10 лет*
12.69%

MIH.F

1 день
1.07%
1 месяц
-23.13%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-10.04%
1 год
-5.53%
3 года*
72.32%
5 лет*
46.41%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIELY и MIH.F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		30.02%73.08%21.33%42.15%-22.04%-16.17%11.35%23.78%-33.88%21.11%
MIH.F
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.		-11.03%73.47%145.38%49.22%72.03%-24.35%-22.39%10.19%-4.33%-17.82%

Correlation

The correlation between MIELY and MIH.F is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.22

Over the past year, MIELY and MIH.F have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Electric Corp ADR

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Часто сравнивают с MIELY:
MIELY с LIIMIELY с CARRMIELY с 0QYR.LMIELY с LRCXMIELY с GEVMIELY с VGTMIELY с PWR
Часто сравнивают с MIH.F:
MIH.F с ^GSPCMIH.F с VRTMIH.F с TMMIH.F с KKRMIH.F с BWXTMIH.F с HMCMIH.F с VOO

Доходность на риск

MIELY vs. MIH.F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIELY
Ранг доходности на риск MIELY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIELY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIELY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIELY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIELY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIELY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MIH.F
Ранг доходности на риск MIH.F: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIH.F: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIH.F: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIH.F: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIH.F: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIH.F: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIELY c MIH.F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIELYMIH.FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.12

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.15

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

-0.16

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

-0.48

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIELY vs. MIH.F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIELY на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MIH.F равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIELY и MIH.F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIELYMIH.FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.12

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.02

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.18

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MIELY и MIH.F

Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что больше максимальной просадки MIH.F в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и MIH.F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIELYMIH.FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.09%

-72.08%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-34.08%

+15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-34.08%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.41%

-34.08%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-58.70%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.33%

-33.37%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.48%

-38.26%

-31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

11.57%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MIELY и MIH.F

Текущая волатильность для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) составляет 12.80%, в то время как у Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что MIELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIH.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIELYMIH.FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

15.87%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.82%

34.92%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.63%

45.87%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

45.03%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

39.30%

-10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIELY и MIH.F

Ни MIELY, ни MIH.F не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		0.00%0.72%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%1.76%0.00%
MIH.F
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.		0.00%0.00%0.03%0.01%0.01%0.02%0.01%0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIELY и MIH.F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MIELY значения в USD, MIH.F значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MIELY and MIH.F have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIELY и MIH.F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор