PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDD.L с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDD.L с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDD.L (iShares FTSE 250 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, MIDD.L returned 5.54%/yr vs 0.85%/yr for USD=X. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MIDD.L и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIDD.L торгуется в GBp, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIDD.L показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MIDD.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 5.54% против 0.85% соответственно.

MIDD.L

1 день
0.56%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
13.88%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.54%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.75%
3 года*
-2.30%
5 лет*
1.23%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDD.L и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		5.26%12.44%7.33%7.76%-17.86%16.27%-5.34%28.46%-13.44%17.34%
USD=X
USD Cash		1.01%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%

Correlation

The correlation between MIDD.L and USD=X is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 250 UCITS ETF

USD Cash

Часто сравнивают с MIDD.L:
MIDD.L с VMID.LMIDD.L с CSUK.LMIDD.L с CUKS.LMIDD.L с ISF.LMIDD.L с HMWO.LMIDD.L с SWDA.LMIDD.L с FTAL.L
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

MIDD.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDD.L
Ранг доходности на риск MIDD.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDD.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDD.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDD.LUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.20

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.33

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.23

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

0.53

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDD.L vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDD.L на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDD.L и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDD.LUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.20

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MIDD.L и USD=X

Максимальная просадка MIDD.L за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD.L и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDD.LUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-22.85%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-5.98%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-12.79%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-22.85%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-22.85%

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-19.91%

+19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-11.07%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.92%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDD.L и USD=X

iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что MIDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDD.LUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.92%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

5.24%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

5.77%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

7.12%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

7.92%

+8.62%

Часто задаваемые вопросы

MIDD.L and USD=X have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDD.L и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор