PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MICYX с STEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MICYX с STEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MICYX (Victory Trivalent International Fund-Core Equity) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MICYX returned 10.46%/yr vs 11.07%/yr for STEZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MICYX charges 0.70%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.

Доходность

Сравнение доходности MICYX и STEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MICYX показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции MICYX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.07% соответственно.

MICYX

1 день
0.87%
1 месяц
6.45%
С начала года
18.69%
6 месяцев
21.42%
1 год
39.52%
3 года*
24.57%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.46%

STEZX

1 день
0.56%
1 месяц
5.25%
С начала года
21.69%
6 месяцев
25.95%
1 год
45.94%
3 года*
27.86%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MICYX и STEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		18.69%37.10%8.45%19.43%-17.33%10.27%5.92%22.38%-15.96%27.08%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		21.69%43.11%12.75%13.56%-17.62%10.32%4.38%19.93%-14.94%29.96%

Correlation

The correlation between MICYX and STEZX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between MICYX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Fund-Core Equity

AB International Strategic Equities Portfolio

Часто сравнивают с MICYX:
MICYX с FIQIXMICYX с USAUXMICYX с SIMYXMICYX с FSOSXMICYX с FHLFXMICYX с ANDIXMICYX с KGIIX
Часто сравнивают с STEZX:
STEZX с CIGIXSTEZX с VTPSXSTEZX с BRXIXSTEZX с WIEFXSTEZX с BBIEXSTEZX с PIDIXSTEZX с GSINX

Доходность на риск

MICYX vs. STEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MICYX
Ранг доходности на риск MICYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MICYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MICYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MICYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MICYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MICYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
STEZX
Ранг доходности на риск STEZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MICYX c STEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MICYXSTEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.78

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.66

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.81

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

16.17

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MICYX vs. STEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MICYX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STEZX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MICYX и STEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MICYXSTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.67

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MICYX и STEZX

Максимальная просадка MICYX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MICYX и STEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MICYXSTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-36.51%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.02%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-14.01%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-29.85%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-36.51%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.81%

-7.31%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.82%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MICYX и STEZX

Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) имеют волатильность 5.62% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MICYXSTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.88%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

14.08%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.50%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.34%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.27%

+0.45%

Сравнение комиссий MICYX и STEZX

MICYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии STEZX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MICYX и STEZX

Дивидендная доходность MICYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности STEZX в 10.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		9.07%10.77%3.57%3.75%2.63%3.67%1.45%1.14%4.38%6.90%2.04%1.93%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		10.32%12.56%2.45%3.08%4.12%5.96%1.29%2.05%3.23%2.92%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MICYX and STEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STEZX has higher volatility (5.88%) compared to MICYX (5.62%). In terms of maximum drawdown, MICYX dropped -64.61% vs STEZX's -36.51%.

STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MICYX и STEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор