PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHL.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHL.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHL.DE (S&P Global Inc) is a stock, while IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy. Over the past 10 years, MHL.DE returned 14.70%/yr vs 11.71%/yr for IQQH.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MHL.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в S&P Global Inc (MHL.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHL.DE показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%. За последние 10 лет акции MHL.DE превзошли акции IQQH.DE по среднегодовой доходности: 14.70% против 11.71% соответственно.

MHL.DE

1 день
3.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
-18.97%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-18.96%
3 года*
1.85%
5 лет*
3.86%
10 лет*
14.70%

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHL.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHL.DE
S&P Global Inc		-18.97%-5.99%22.36%26.77%-24.06%63.32%4.55%66.10%4.63%34.99%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%

Correlation

The correlation between MHL.DE and IQQH.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г.

0.15

The correlation between MHL.DE and IQQH.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с MHL.DE:
MHL.DE с CEGMHL.DE с QQQMHL.DE с VOOMHL.DE с EXV8.DEMHL.DE с AMEL.DEMHL.DE с SC04.DEMHL.DE с IEF
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

MHL.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHL.DE
Ранг доходности на риск MHL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHL.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHL.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHL.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc (MHL.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHL.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
3.18

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
4.14

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.50

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

6.29

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

19.88

-21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHL.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHL.DE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHL.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHL.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

3.18

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

-0.01

+1.29

Просадки

Сравнение просадок MHL.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка MHL.DE за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHL.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHL.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-86.09%

+48.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.65%

-12.32%

-20.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-44.43%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-57.70%

+20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-63.78%

+26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.42%

-24.01%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-59.78%

+49.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

3.90%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MHL.DE и IQQH.DE

S&P Global Inc (MHL.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеют волатильность 9.50% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHL.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

9.79%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.12%

18.31%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

24.37%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

24.69%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

25.08%

+8.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHL.DE и IQQH.DE

Дивидендная доходность MHL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IQQH.DE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
MHL.DE
S&P Global Inc		0.78%0.65%0.77%0.72%0.85%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MHL.DE and IQQH.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHL.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор