Сравнение MHIP с FBTU.L
MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) and FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) are both Health & Biotech Equities funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MHIP charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for FBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности MHIP и FBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTU.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 19.33%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHIP и FBTU.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating | 19.61% |
Correlation
The correlation between MHIP and FBTU.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIP vs. FBTU.L — Ранг доходности на риск
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBTU.L
Сравнение MHIP c FBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIP | FBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIP и FBTU.L
Максимальная просадка MHIP за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки FBTU.L в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIP и FBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIP | FBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -33.73% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -8.60% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -12.80% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIP и FBTU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIP | FBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 23.95% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 21.52% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 21.70% | -10.16% |
Сравнение комиссий MHIP и FBTU.L
MHIP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBTU.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIP и FBTU.L
Ни MHIP, ни FBTU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MHIP and FBTU.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FBTU.L.
They also come from different issuers: Milliman and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for MHIP and 0.60% for FBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для MHIP и FBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор