PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MHD с NRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHD с NRK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MHD (BlackRock MuniHoldings Fund) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, MHD returned 0.74%/yr vs 2.29%/yr for NRK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MHD charges 2.14%/yr vs 2.16%/yr for NRK.

Доходность

Сравнение доходности MHD и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHD показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции MHD уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 0.74% против 2.29% соответственно.

MHD

1 день
-0.25%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.72%
С начала года
4.47%
1 год
13.56%
3 года*
6.20%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
0.74%

NRK

1 день
-0.19%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
8.43%
С начала года
10.68%
1 год
20.67%
3 года*
8.35%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHD и NRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHD
BlackRock MuniHoldings Fund		4.47%7.04%3.38%2.06%-23.70%8.09%0.24%20.68%-5.47%8.08%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		10.68%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%

Correlation

The correlation between MHD and NRK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2003 г.

0.36

The correlation between MHD and NRK shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniHoldings Fund

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с MHD:
MHD с MIYMHD с VWALXMHD с NVGMHD с FASGXMHD с VTCLXMHD с BDJMHD с BATVX
Часто сравнивают с NRK:
NRK с ATOIXNRK с BMNNRK с MYINRK с DMREXNRK с NMINRK с COLTXNRK с DMTFX

Доходность на риск

MHD vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHD
Ранг доходности на риск MHD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHD c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MHDNRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.47

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.94

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.91

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

15.31

-6.27

MHD vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHD на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа NRK равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHD и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MHD и NRK

Максимальная просадка MHD за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHD и NRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHDNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-40.18%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-5.32%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-12.67%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-31.06%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-31.06%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-0.32%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-8.15%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.41%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MHD и NRK

BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что MHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHDNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.15%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.72%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

8.44%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

9.97%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

10.33%

+3.67%

Сравнение комиссий MHD и NRK

MHD берет комиссию в 2.14%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHD и NRK

Дивидендная доходность MHD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности NRK в 7.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHD
BlackRock MuniHoldings Fund		6.03%6.08%5.58%3.82%5.63%4.34%4.49%4.62%6.11%5.86%6.16%6.25%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.69%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%

Часто задаваемые вопросы

MHD and NRK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHD has higher volatility (2.69%) compared to NRK (2.15%). In terms of maximum drawdown, MHD dropped -45.95% vs NRK's -40.18%.

NRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHD и NRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор