Сравнение MGSMX с TFCYX
MGSMX (DWS Short Term Municipal Bond Fund) and TFCYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, MGSMX returned 1.52%/yr vs 2.07%/yr for TFCYX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MGSMX charges 0.44%/yr vs 0.13%/yr for TFCYX.
Доходность
Сравнение доходности MGSMX и TFCYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGSMX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.92%.
MGSMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.58%
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGSMX и TFCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSMX DWS Short Term Municipal Bond Fund | 0.76% | 4.06% | 2.86% | 3.52% | -3.40% | 0.26% | 2.94% | 4.13% | 1.47% | 0.96% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.92% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 1.25% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MGSMX and TFCYX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between MGSMX and TFCYX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGSMX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск
MGSMX
TFCYX
Сравнение MGSMX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSMX | TFCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 5.87 | -3.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 24.70 | -21.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 75.31 | -67.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSMX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 3.28 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.66 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок MGSMX и TFCYX
Максимальная просадка MGSMX за все время составила -7.81%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSMX и TFCYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGSMX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -1.10% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.62% | -1.10% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.87% | -1.10% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.02% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.03% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSMX и TFCYX
DWS Short Term Municipal Bond Fund (MGSMX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MGSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGSMX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.19% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.53% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.75% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.22% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.60% | 0.91% | +0.69% |
Сравнение комиссий MGSMX и TFCYX
MGSMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSMX и TFCYX
Дивидендная доходность MGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TFCYX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSMX DWS Short Term Municipal Bond Fund | 2.74% | 3.26% | 2.72% | 2.01% | 1.19% | 1.15% | 2.00% | 2.44% | 2.05% | 1.17% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.42% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
MGSMX and TFCYX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGSMX has higher volatility (0.41%) compared to TFCYX (0.19%). In terms of maximum drawdown, MGSMX dropped -7.81% vs TFCYX's -1.10%.
TFCYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGSMX и TFCYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор