PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с QUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с QUU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO).

MGRW.TO и QUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. QUU.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и QUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и QUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		-2.75%13.08%35.77%25.01%-15.10%26.45%7.54%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у QUU.TO с доходностью -2.75%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

QUU.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.18%
1 год
14.97%
3 года*
19.96%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с MIX.TOMGRW.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с ZEA.TOQUU.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и QUU.TO

QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

Доходность на риск

MGRW.TO vs. QUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c QUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOQUU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.81

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.22

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.16

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

4.36

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. QUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа QUU.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и QUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOQUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.81

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.81

+0.32

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и QUU.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и QUU.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности QUU.TO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%0.00%
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		1.02%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и QUU.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки QUU.TO в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и QUU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOQUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-26.86%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.71%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-24.00%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.77%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.49%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.38%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и QUU.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) составляет 4.79%, в то время как у Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOQUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.66%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

18.53%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

15.26%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

17.38%

-6.92%