Сравнение MGBLX с FBIIX
MGBLX (MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds - MGBLX tracks the Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) while FBIIX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Diversified Index (Hedged USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, MGBLX returned 0.43%/yr vs 0.90%/yr for FBIIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGBLX charges 1.19%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.
Доходность
Сравнение доходности MGBLX и FBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGBLX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 1.71%.
MGBLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.47%
FBIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGBLX и FBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGBLX MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 | 0.93% | 5.38% | 1.81% | 7.69% | -11.57% | -3.48% | 10.52% | 0.02% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 1.71% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
Correlation
The correlation between MGBLX and FBIIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between MGBLX and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGBLX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск
MGBLX
FBIIX
Сравнение MGBLX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 (MGBLX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGBLX | FBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 2.72 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGBLX и FBIIX
Максимальная просадка MGBLX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGBLX и FBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGBLX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -13.79% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.78% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -2.78% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -13.74% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.25% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -4.08% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.03% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGBLX и FBIIX
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 (MGBLX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MGBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGBLX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.80% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.66% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.05% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.60% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.41% | +1.24% |
Сравнение комиссий MGBLX и FBIIX
MGBLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGBLX и FBIIX
Дивидендная доходность MGBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FBIIX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.14% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGBLX MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 | 3.98% | 4.01% | 2.53% | 1.55% | 2.99% | 4.72% | 3.15% | 1.81% | 1.66% | 1.08% | 1.15% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MGBLX and FBIIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGBLX has higher volatility (0.89%) compared to FBIIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, MGBLX dropped -18.71% vs FBIIX's -13.79%.
MGBLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGBLX и FBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор