- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 2 июн. 2010 г.
- Категория
- Global Bonds
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGBLX
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 (MGBLX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции MGBLX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 (MGBLX) показал доход в 0.31% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев.
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MGBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был май 2013 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MGBLX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.25% | -2.49% | 0.66% | 0.66% | -0.25% | 0.31% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 1.11% | -0.73% | 0.87% | -0.24% | 1.36% | -0.12% | 0.86% | 0.97% | 0.52% | 0.28% | -0.19% | 5.38% |
| 2024 | -0.71% | -0.62% | 1.10% | -2.13% | 0.87% | 0.50% | 2.11% | 1.08% | 1.32% | -1.95% | 1.46% | -1.12% | 1.81% |
| 2023 | 3.19% | -1.56% | 1.60% | 0.50% | -1.07% | 0.19% | 0.19% | -0.53% | -2.40% | -1.44% | 4.42% | 4.63% | 7.69% |
| 2022 | -1.88% | -2.03% | -1.14% | -3.04% | -0.84% | -3.08% | 2.92% | -2.01% | -3.27% | -0.33% | 3.46% | -0.75% | -11.57% |
| 2021 | -1.06% | -1.79% | -1.60% | 1.18% | 0.10% | 0.63% | 0.73% | -0.12% | -0.86% | -0.86% | 0.10% | 0.07% | -3.48% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.10, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2010.
- This fund participated in 26.24% of S&P 500 Index downside but only 16.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 16.19%
- Участие в снижении
- 26.24%
Комиссия
Комиссия MGBLX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGBLX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 (MGBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.20 | $0.13 | $0.23 | $0.42 | $0.31 | $0.16 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.01% | 2.53% | 1.55% | 2.99% | 4.72% | 3.15% | 1.81% | 1.66% | 1.08% | 1.15% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.15 | $0.23 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.33 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 показал максимальную просадку в 18.71%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.71%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 4mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -15.04%нояб. 2015 г. | 2y 10mo | 4y 3mo | 7y 2moдек. 2012 г. - март 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -11.50%март 2020 г. | 8d | 3mo 29d | 4mo 7dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2010 года2010 | -7.46%дек. 2010 г. | 1mo 10d | 7mo 13d | 8mo 23dнояб. 2010 г. - июль 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.11%нояб. 2011 г. | 3mo 5d | 9mo 23d | 1y 23dавг. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| MGBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -9.10% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.97% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -1.13% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGBLX
Добавьте MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGBLX