- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 2 июн. 2010 г.
- Категория
- Global Bonds
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGBLX
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 (MGBLX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции MGBLX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 (MGBLX) показал доход в 0.93% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGBLX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность MGBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был май 2013 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MGBLX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.25% | -2.49% | 0.66% | 0.66% | 0.37% | 0.93% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 1.11% | -0.73% | 0.87% | -0.24% | 1.36% | -0.12% | 0.86% | 0.97% | 0.52% | 0.28% | -0.19% | 5.38% |
| 2024 | -0.71% | -0.62% | 1.10% | -2.13% | 0.87% | 0.50% | 2.11% | 1.08% | 1.32% | -1.95% | 1.46% | -1.12% | 1.81% |
| 2023 | 3.19% | -1.56% | 1.60% | 0.50% | -1.07% | 0.19% | 0.19% | -0.53% | -2.40% | -1.44% | 4.42% | 4.63% | 7.69% |
| 2022 | -1.88% | -2.03% | -1.14% | -3.04% | -0.84% | -3.08% | 2.92% | -2.01% | -3.27% | -0.33% | 3.46% | -0.75% | -11.57% |
| 2021 | -1.06% | -1.79% | -1.60% | 1.18% | 0.10% | 0.63% | 0.73% | -0.12% | -0.86% | -0.86% | 0.10% | 0.07% | -3.48% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2010.
- This fund participated in 24.22% of S&P 500 Index downside but only 14.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.18%
- Участие в снижении
- 24.22%
Комиссия
Комиссия MGBLX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGBLX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 (MGBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.30 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.05 | -6.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.33 | $0.20 | $0.13 | $0.23 | $0.42 | $0.31 | $0.16 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.01% | 2.53% | 1.55% | 2.99% | 4.72% | 3.15% | 1.81% | 1.66% | 1.08% | 1.15% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.15 | $0.23 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.33 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 показал максимальную просадку в 18.71%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.71%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 4mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -15.04%нояб. 2015 г. | 2y 10mo | 4y 3mo | 7y 2moдек. 2012 г. - март 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -11.50%март 2020 г. | 8d | 3mo 29d | 4mo 7dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2010 года2010 | -7.46%дек. 2010 г. | 1mo 10d | 7mo 13d | 8mo 23dнояб. 2010 г. - июль 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.11%нояб. 2011 г. | 3mo 5d | 9mo 23d | 1y 23dавг. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| MGBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -56.78% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -9.10% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -18.90% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -25.43% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -33.92% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.45% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -10.71% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.08% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGBLX
Добавьте MFS Global Opportunistic Bond Fund Class R2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGBLX