Сравнение MFSV с MMID
MFSV (MFS Active Value ETF) and MMID (MFS Active Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MFSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by MFS, while MMID is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.59%/yr for MMID.
Доходность
Сравнение доходности MFSV и MMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSV показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у MMID с доходностью 2.28%.
MFSV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSV и MMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 4.53% | 2.58% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 2.28% | 1.49% |
Correlation
The correlation between MFSV and MMID is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSV vs. MMID — Ранг доходности на риск
MFSV
MMID
Сравнение MFSV c MMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и MFS Active Mid Cap ETF (MMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSV | MMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSV | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MFSV и MMID
Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки MMID в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и MMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSV | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -7.93% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.31% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.14% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSV и MMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSV | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 13.57% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.57% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.57% | +0.16% |
Сравнение комиссий MFSV и MMID
MFSV берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MMID в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSV и MMID
Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности MMID в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 1.51% | 1.53% | 0.11% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.49% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSV and MMID have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSV is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSV is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for MMID.
MFSV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.49% for MMID.
MFSV is categorized as Large Cap Value Equities, while MMID is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.59% for MMID.
Подберите оптимальное распределение для MFSV и MMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор