Сравнение MFSM с THYM
MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MFSM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
MFSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.73% | 0.53% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MFSM and THYM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSM vs. THYM — Ранг доходности на риск
MFSM
THYM
Сравнение MFSM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.62 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MFSM и THYM
Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -2.93% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.49% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 4.35% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 4.35% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 4.35% | -0.91% |
Сравнение комиссий MFSM и THYM
MFSM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSM и THYM
Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.55% | 3.53% | 0.23% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSM and THYM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.34% for MFSM.
MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.18% for THYM.
MFSM is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: MFS and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MFSM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор