PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEX.L с FEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEX.L (Lyxor UCITS MSCI EMU) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Amundi and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFEX.L returned 83.37%/yr vs 11.77%/yr for FEUD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFEX.L charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как FEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.

MFEX.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.95%
3 года*
16.13%
5 лет*
83.37%
10 лет*
—

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.15%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEX.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		7.98%30.65%4.68%16.31%525.11%113.18%71.48%19.15%-10.22%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%17.82%-15.76%

Correlation

The correlation between MFEX.L and FEUD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between MFEX.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFEX.L и FEUD.L

Секторы
MFEX.L
FEUD.L

Финансовые услуги

24.6%
10.6%

Промышленность

21.4%
27.4%

Технологии

16.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.2%

Коммунальные услуги

6.1%
8.3%

Здравоохранение

5.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.7%

Энергетика

4.2%
10.8%

Сырьевые материалы

2.8%
7.5%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

MFEX.L
24.6%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

MFEX.L
21.4%
FEUD.L
27.4%

Технологии

MFEX.L
16.6%
FEUD.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

MFEX.L
8.5%
FEUD.L
9.2%

Коммунальные услуги

MFEX.L
6.1%
FEUD.L
8.3%

Здравоохранение

MFEX.L
5.8%
FEUD.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

MFEX.L
4.6%
FEUD.L
5.3%

Коммуникационные услуги

MFEX.L
4.5%
FEUD.L
3.7%

Энергетика

MFEX.L
4.2%
FEUD.L
10.8%

Сырьевые материалы

MFEX.L
2.8%
FEUD.L
7.5%

Недвижимость

MFEX.L
0.9%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с IEFM.LMFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с 100D.LMFEX.L с 500G.LMFEX.L с ACWL.LMFEX.L с LDEG.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

MFEX.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.60

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.38

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.56

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

12.70

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.60

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и FEUD.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEX.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-34.17%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.60%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-14.03%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-23.21%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.04%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.69%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.85%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и FEUD.L

Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEX.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.98%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.63%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.52%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.72%

17.64%

+240.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.66%

19.89%

+187.77%

Сравнение комиссий MFEX.L и FEUD.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и FEUD.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FEUD.L в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%0.00%
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.02%3.27%2.82%2.56%87.78%48.73%40.59%3.30%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MFEX.L and FEUD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MFEX.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFEX.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for MFEX.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEX.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор