Сравнение MFC-PJ.TO с VFV.TO
MFC-PJ.TO (Manulife Financial Corporation) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MFC-PJ.TO returned 8.36%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC-PJ.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC-PJ.TO показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции MFC-PJ.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 8.36% против 16.15% соответственно.
MFC-PJ.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.36%
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам MFC-PJ.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC-PJ.TO Manulife Financial Corporation | 3.62% | 9.14% | 15.36% | 24.42% | -18.04% | 26.71% | 16.43% | -2.45% | -11.04% | 19.76% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 25.14% | 2.94% | 13.67% |
Correlation
The correlation between MFC-PJ.TO and VFV.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2012 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC-PJ.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
MFC-PJ.TO
VFV.TO
Сравнение MFC-PJ.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC-PJ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC-PJ.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.53 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 13.47 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC-PJ.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.66 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.14 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MFC-PJ.TO и VFV.TO
Максимальная просадка MFC-PJ.TO за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC-PJ.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC-PJ.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -27.43% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -8.62% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -19.05% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -22.19% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.10% | -27.43% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | 0.00% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -3.35% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.26% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC-PJ.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC-PJ.TO) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что MFC-PJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC-PJ.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.00% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 8.56% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 11.44% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 14.91% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.57% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC-PJ.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность MFC-PJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC-PJ.TO Manulife Financial Corporation | 6.01% | 6.04% | 6.20% | 6.31% | 5.99% | 4.66% | 5.63% | 6.14% | 5.42% | 4.05% | 4.64% | 4.53% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MFC-PJ.TO and VFV.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFC-PJ.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор