Сравнение MEUG.L с IEDL.L
MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEUG.L returned 9.94%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEUG.L и IEDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUG.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
IEDL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEUG.L и IEDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -7.34% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 13.13% | 42.22% | 5.44% | 11.24% | 1.22% | 19.20% | -3.60% | 14.87% | -10.37% |
Correlation
The correlation between MEUG.L and IEDL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.65 |
Over the past year, MEUG.L and IEDL.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUG.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск
MEUG.L
IEDL.L
Сравнение MEUG.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUG.L | IEDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.42 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 12.66 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUG.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.68 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MEUG.L и IEDL.L
Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и IEDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUG.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -34.37% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.54% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -16.23% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -16.28% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.84% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -5.72% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUG.L и IEDL.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUG.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.76% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.06% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 13.48% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.30% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 17.59% | +1.80% |
Сравнение комиссий MEUG.L и IEDL.L
И MEUG.L, и IEDL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUG.L и IEDL.L
MEUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.01% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
MEUG.L and IEDL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUG.L and IEDL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и IEDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор