PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEUG.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MEUG.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUG.L торгуется в GBp, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUG.L показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.75%.


MEUG.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.00%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.79%
1 год
18.88%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.37%

FTEU.L

1 день
0.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
12.75%
6 месяцев
15.35%
1 год
32.66%
3 года*
22.62%
5 лет*
11.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUG.L и FTEU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUG.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR
6.45%26.01%3.67%12.42%-3.12%15.71%2.31%20.16%-9.59%15.90%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
12.75%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.97%-14.85%24.15%

Correlation

The correlation between MEUG.L and FTEU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.58

Over the past year, MEUG.L and FTEU.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Доходность на риск

MEUG.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEUG.L
Ранг доходности на риск MEUG.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина

FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUG.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEUG.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.22

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

11.91

-5.46

MEUG.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUG.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEU.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUG.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEUG.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.16

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.66

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MEUG.L и FTEU.L

Максимальная просадка MEUG.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUG.L и FTEU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MEUG.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-35.87%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.50%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.83%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-24.32%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.18%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-6.50%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.84%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUG.L и FTEU.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) составляет 3.82%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что MEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MEUG.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.04%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

13.09%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

15.67%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.71%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.31%

+1.08%

Сравнение комиссий MEUG.L и FTEU.L

MEUG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUG.L и FTEU.L

Ни MEUG.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUG.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%3.42%3.73%3.07%3.39%3.60%

Часто задаваемые вопросы


MEUG.L and FTEU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for MEUG.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUG.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор