PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с XXSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с XXSC.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while XXSC.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.99%/yr vs 9.05%/yr for XXSC.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for XXSC.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и XXSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у XXSC.L с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции XXSC.L по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.05% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.48%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.33%
1 год
21.68%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.99%

XXSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.87%
1 год
15.86%
3 года*
11.82%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и XXSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		8.32%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.95%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%24.37%-14.57%23.35%

Correlation

The correlation between MEUD.L and XXSC.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.88

The correlation between MEUD.L and XXSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и XXSC.L

Секторы
MEUD.L
XXSC.L

Финансовые услуги

23.8%
15.3%

Промышленность

20.3%
26.6%

Здравоохранение

12.2%
7.3%

Технологии

9.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
11.4%

Энергетика

5.6%
5.1%

Сырьевые материалы

5.2%
7.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.0%

Недвижимость

1.2%
8.3%

Финансовые услуги

MEUD.L
23.8%
XXSC.L
15.3%

Промышленность

MEUD.L
20.3%
XXSC.L
26.6%

Здравоохранение

MEUD.L
12.2%
XXSC.L
7.3%

Технологии

MEUD.L
9.9%
XXSC.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.5%
XXSC.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
7.0%
XXSC.L
11.4%

Энергетика

MEUD.L
5.6%
XXSC.L
5.1%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.2%
XXSC.L
7.5%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.4%
XXSC.L
2.5%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.0%
XXSC.L
5.0%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
XXSC.L
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L

Доходность на риск

MEUD.L vs. XXSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c XXSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEUD.LXXSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.25

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.82

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.46

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

5.20

+2.21

MEUD.L vs. XXSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа XXSC.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и XXSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и XXSC.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки XXSC.L в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и XXSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LXXSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-74.17%

+45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.79%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-19.10%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-30.74%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-35.75%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-20.65%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и XXSC.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.43%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LXXSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.71%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.68%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.63%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

20.54%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.31%

-1.39%

Сравнение комиссий MEUD.L и XXSC.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XXSC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и XXSC.L

Ни MEUD.L, ни XXSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and XXSC.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.30% for XXSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и XXSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор