PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с PR1T.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MEUD.L returned 9.89%/yr vs 4.36%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у PR1T.L с доходностью 1.87%.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

PR1T.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.95%
3 года*
2.03%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и PR1T.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%9.40%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		1.87%-3.21%7.04%-0.41%12.57%1.04%-6.84%

Correlation

The correlation between MEUD.L and PR1T.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с PR1T.L:
PR1T.L с IB01.LPR1T.L с J13U.LPR1T.L с XT01.LPR1T.L с XUT3.LPR1T.L с PRIT.LPR1T.L с TR3G.LPR1T.L с CBU7.L

Доходность на риск

MEUD.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LPR1T.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.75

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.11

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.96

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

2.61

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PR1T.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.75

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и PR1T.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и PR1T.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-16.09%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-5.15%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-9.86%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-16.09%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-6.37%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.80%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.89%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и PR1T.L

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.76%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

4.96%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

6.58%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

8.46%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

8.34%

+6.58%

Сравнение комиссий MEUD.L и PR1T.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и PR1T.L

Ни MEUD.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and PR1T.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

MEUD.L is categorized as Europe Equities, while PR1T.L is Government Bonds. MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.05% for PR1T.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и PR1T.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор