PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 11.00%/yr vs 17.45%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 11.00% против 17.45% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.65%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.35%
1 год
23.65%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.00%

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		8.91%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between MEUD.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.81

The correlation between MEUD.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и CMB1.L

Секторы
MEUD.L
CMB1.L

Финансовые услуги

24.6%
47.2%

Промышленность

20.1%
11.1%

Здравоохранение

12.3%
1.1%

Технологии

9.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.2%

Энергетика

5.1%
7.2%

Сырьевые материалы

5.0%
0.5%

Коммунальные услуги

4.4%
15.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.8%

Недвижимость

1.2%
0.3%

Финансовые услуги

MEUD.L
24.6%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

MEUD.L
20.1%
CMB1.L
11.1%

Здравоохранение

MEUD.L
12.3%
CMB1.L
1.1%

Технологии

MEUD.L
9.7%
CMB1.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.6%
CMB1.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
7.2%
CMB1.L
9.2%

Энергетика

MEUD.L
5.1%
CMB1.L
7.2%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.0%
CMB1.L
0.5%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.4%
CMB1.L
15.3%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
2.9%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

MEUD.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEUD.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.54

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.42

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.71

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

13.55

-5.43

MEUD.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и CMB1.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-56.05%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.32%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-15.62%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-24.19%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-36.61%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.84%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-15.20%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и CMB1.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.06%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.96%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.40%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

15.07%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

18.01%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.12%

-3.21%

Сравнение комиссий MEUD.L и CMB1.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и CMB1.L

Ни MEUD.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор