PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с CEMQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с CEMQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.28%/yr vs 8.87%/yr for CEMQ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и CEMQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как CEMQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у CEMQ.DE с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции CEMQ.DE по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.87% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

CEMQ.DE

1 день
0.94%
1 месяц
1.47%
С начала года
3.35%
6 месяцев
4.95%
1 год
9.66%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и CEMQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		3.35%15.90%-0.80%12.21%-7.05%17.71%6.79%25.59%-6.00%15.06%

Correlation

The correlation between MEUD.L and CEMQ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between MEUD.L and CEMQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL

Доходность на риск

MEUD.L vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LCEMQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.83

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.22

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.02

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

3.31

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. CEMQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа CEMQ.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и CEMQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LCEMQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.83

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и CEMQ.DE

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки CEMQ.DE в -26.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и CEMQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LCEMQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-26.04%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.43%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-12.31%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-17.88%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-26.04%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.99%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.02%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и CEMQ.DE

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LCEMQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.80%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.55%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.65%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.89%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.63%

+0.29%

Сравнение комиссий MEUD.L и CEMQ.DE

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и CEMQ.DE

Ни MEUD.L, ни CEMQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and CEMQ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.25% for CEMQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и CEMQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор