PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEU.MI с WLD.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEU.MI и WLD.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI) и Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEU.MI и WLD.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEU.MI
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF
1.10%20.93%8.17%15.92%-9.82%25.20%-3.35%26.91%-10.49%10.19%
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR
-1.30%7.52%26.98%20.16%-14.04%32.95%6.11%30.80%-5.02%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, MEU.MI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у WLD.MI с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции MEU.MI уступали акциям WLD.MI по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.91% соответственно.


MEU.MI

1 день
2.63%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.10%
6 месяцев
6.52%
1 год
13.22%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.86%

WLD.MI

1 день
2.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.12%
1 год
12.08%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Europe II UCITS ETF

Lyxor UCITS MSCI World D-EUR

Сравнение комиссий MEU.MI и WLD.MI

MEU.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLD.MI в 0.30%.


Доходность на риск

MEU.MI vs. WLD.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEU.MI
Ранг доходности на риск MEU.MI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEU.MI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEU.MI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEU.MI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEU.MI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEU.MI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

WLD.MI
Ранг доходности на риск WLD.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLD.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLD.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLD.MI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLD.MI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLD.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEU.MI c WLD.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI) и Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEU.MIWLD.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.76

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

4.25

+0.21

MEU.MI vs. WLD.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEU.MI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLD.MI равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEU.MI и WLD.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEU.MIWLD.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между MEU.MI и WLD.MI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEU.MI и WLD.MI

MEU.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEU.MI
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%3.28%3.78%3.10%3.37%3.53%
WLD.MI
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR
1.28%1.26%1.62%1.36%1.96%1.31%1.58%1.49%2.37%2.06%2.34%2.55%

Просадки

Сравнение просадок MEU.MI и WLD.MI

Максимальная просадка MEU.MI за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки WLD.MI в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEU.MI и WLD.MI.


Загрузка...

Показатели просадок


MEU.MIWLD.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-53.28%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.21%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-21.55%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-33.71%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-3.97%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-9.25%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.84%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MEU.MI и WLD.MI

Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World D-EUR (WLD.MI) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что MEU.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLD.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MEU.MIWLD.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.32%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.27%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.04%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.20%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.12%

+0.42%