Сравнение MEU.MI с IWMO.L
MEU.MI (Amundi MSCI Europe II UCITS ETF) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MEU.MI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe index, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEU.MI returned 9.00%/yr vs 15.32%/yr for IWMO.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEU.MI и IWMO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEU.MI торгуется в EUR, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEU.MI показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 23.28%. За последние 10 лет акции MEU.MI уступали акциям IWMO.L по среднегодовой доходности: 9.00% против 15.32% соответственно.
MEU.MI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.00%
IWMO.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.28%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам MEU.MI и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEU.MI Amundi MSCI Europe II UCITS ETF | 6.91% | 20.93% | 8.17% | 15.92% | -9.82% | 25.20% | -3.35% | 26.91% | -10.49% | 10.19% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 23.29% | 6.67% | 39.11% | 8.60% | -12.89% | 22.67% | 17.98% | 30.01% | 0.66% | 15.86% |
Correlation
The correlation between MEU.MI and IWMO.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between MEU.MI and IWMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEU.MI vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
MEU.MI
IWMO.L
Сравнение MEU.MI c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEU.MI | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.33 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 13.02 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEU.MI | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.82 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MEU.MI и IWMO.L
Максимальная просадка MEU.MI за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEU.MI и IWMO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEU.MI | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.23% | -31.00% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.46% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -22.71% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -22.71% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | -31.00% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.91% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -5.69% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.42% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEU.MI и IWMO.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe II UCITS ETF (MEU.MI) составляет 4.18%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что MEU.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEU.MI | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.14% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 15.12% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 17.78% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 17.95% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.99% | -2.41% |
Сравнение комиссий MEU.MI и IWMO.L
И MEU.MI, и IWMO.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEU.MI и IWMO.L
Ни MEU.MI, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEU.MI Amundi MSCI Europe II UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.28% | 3.78% | 3.10% | 3.37% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
MEU.MI and IWMO.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEU.MI and IWMO.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
MEU.MI is categorized as Europe Equities, while IWMO.L is Momentum. MEU.MI tracks MSCI Europe index, while IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MEU.MI и IWMO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор