Сравнение METY.L с SOXL.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - METY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. METY.L is actively managed, while SOXL.L is passively managed. Over the past year, METY.L returned -23.66% vs 2080.01% for SOXL.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. METY.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.L.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 798.38%.
METY.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 78.91%
- С начала года
- 798.38%
- 6 месяцев
- 693.18%
- 1 год
- 2,080.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -18.12% | 6.34% | 4.47% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 798.38% | 11.41% | -36.16% |
Correlation
The correlation between METY.L and SOXL.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
METY.L
SOXL.L
Сравнение METY.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.62 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 41.59 | -42.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 125.57 | -126.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 15.90 | -16.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.64 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок METY.L и SOXL.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -95.66% | +55.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -51.95% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -9.76% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -60.63% | +46.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 17.24% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и SOXL.L
Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP (METY.L) составляет 7.07%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 57.30%. Это указывает на то, что METY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 57.30% | -50.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 104.35% | -81.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 136.04% | -106.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 137.56% | -107.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 137.56% | -107.17% |
Сравнение комиссий METY.L и SOXL.L
METY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SOXL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и SOXL.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, тогда как SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | 18.81% | 19.94% | 3.15% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and SOXL.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.L.
METY.L is categorized as Derivative Income, while SOXL.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for METY.L and 0.75% for SOXL.L.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор