Сравнение METP.L с XSTC.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HANetf and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -3.64% vs 52.27% for XSTC.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METP.L charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 42.50% |
Correlation
The correlation between METP.L and XSTC.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between METP.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
METP.L
XSTC.L
Сравнение METP.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.04 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.79 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.70 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.14 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и XSTC.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -29.30% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -17.49% | -35.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -2.71% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -6.30% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 6.83% | +25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и XSTC.L
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что METP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.05% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 14.45% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 19.63% | +32.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 22.22% | +28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 22.43% | +28.66% |
Сравнение комиссий METP.L и XSTC.L
METP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и XSTC.L
METP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
METP.L and XSTC.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор