Сравнение METP.L с GXLK.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HANetf and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -3.64% vs 53.75% for GXLK.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METP.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METP.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 42.73% |
Correlation
The correlation between METP.L and GXLK.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between METP.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
METP.L
GXLK.L
Сравнение METP.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.21 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 8.20 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.77 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.79 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и GXLK.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -28.24% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -16.67% | -36.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -2.76% | -40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -7.64% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 6.54% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и GXLK.L
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что METP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 6.90% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 14.09% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 19.32% | +32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 26.83% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 26.83% | +24.26% |
Сравнение комиссий METP.L и GXLK.L
METP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и GXLK.L
Ни METP.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METP.L and GXLK.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.65% for METP.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор