Сравнение METE.TO с GOGY.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 123.99% for GOGY.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и GOGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у GOGY.TO с доходностью 14.33%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOGY.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 123.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и GOGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -1.81% |
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 14.33% | 80.98% |
Correlation
The correlation between METE.TO and GOGY.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. GOGY.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
GOGY.TO
Сравнение METE.TO c GOGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | GOGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.62 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 6.19 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 22.77 | -23.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 4.08 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.31 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и GOGY.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки GOGY.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и GOGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -20.87% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -20.14% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -10.57% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -5.07% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 5.47% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и GOGY.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 9.16% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 21.42% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 30.67% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 34.61% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 34.61% | +7.47% |
Сравнение комиссий METE.TO и GOGY.TO
И METE.TO, и GOGY.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и GOGY.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности GOGY.TO в 12.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.78% | 8.04% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and GOGY.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO and GOGY.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и GOGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор