Сравнение METE.TO с ENCC.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 41.57% for ENCC.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 29.01%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 29.01%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам METE.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -0.67% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 29.01% | 11.66% |
Correlation
The correlation between METE.TO and ENCC.TO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | -0.08 |
The correlation between METE.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
ENCC.TO
Сравнение METE.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.93 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 17.54 | -17.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.98 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.00 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -89.91% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -8.48% | -27.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -1.99% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -39.82% | +24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 2.38% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и ENCC.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 5.66% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 12.36% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 14.08% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 23.03% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 29.05% | +13.03% |
Сравнение комиссий METE.TO и ENCC.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности ENCC.TO в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.09% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор