PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.L с BNQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META.L с BNQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

META.L (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) and BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) are both Metals funds - META.L tracks the Optimised Roll Industrial Metals while BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. Over the past 3 years, META.L returned 11.40%/yr vs 20.67%/yr for BNQP.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. META.L charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности META.L и BNQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

META.L торгуется в USD, в то время как BNQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNQP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, META.L показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у BNQP.DE с доходностью 11.53%.

META.L

1 день
-0.30%
1 месяц
3.62%
С начала года
10.73%
6 месяцев
17.26%
1 год
30.93%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNQP.DE

1 день
0.84%
1 месяц
5.36%
С начала года
11.53%
6 месяцев
22.91%
1 год
44.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META.L и BNQP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
META.L
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		10.73%16.98%3.79%-8.15%16.29%
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		11.53%36.51%9.79%5.41%17.36%

Correlation

The correlation between META.L and BNQP.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.78

The correlation between META.L and BNQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

Часто сравнивают с META.L:
META.L с MSFTMETA.L с FTECMETA.L с UPROMETA.L с BTC-USDMETA.L с COPA.LMETA.L с NICK.LMETA.L с ALUM.L
Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с 0GZB.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DE

Доходность на риск

META.L vs. BNQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.L
Ранг доходности на риск META.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.L c BNQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.LBNQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.25

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.06

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.83

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

12.90

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.L vs. BNQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNQP.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.L и BNQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.LBNQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок META.L и BNQP.DE

Максимальная просадка META.L за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки BNQP.DE в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.L и BNQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

META.LBNQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-35.36%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.62%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-17.26%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.10%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-10.39%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.45%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности META.L и BNQP.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (META.L) составляет 4.42%, в то время как у BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что META.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

META.LBNQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.23%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

16.24%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

19.77%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

20.59%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.82%

-2.28%

Сравнение комиссий META.L и BNQP.DE

META.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNQP.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.L и BNQP.DE

Ни META.L, ни BNQP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

META.L and BNQP.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, META.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

META.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.

META.L tracks Optimised Roll Industrial Metals, while BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for META.L and 1.00% for BNQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META.L и BNQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор