Сравнение MET с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или SPY.
Основные характеристики
| MET | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.84% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | 27.11% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.05% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 23.84% | 11.78% |
| Макс. просадка | -82.37% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.88% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между MET и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MET и SPY
С начала года, MET показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MET c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и SPY
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.86% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 2.91% | 2.92% | 3.06% | 2.45% | 1.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MET и SPY
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MET и SPY
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.