PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MET с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MET с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MET и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MET и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.		-9.20%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MET показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.06% соответственно.

MET

1 день
0.64%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-11.88%
1 год
-9.70%
3 года*
10.46%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.93%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetLife, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MET:
MET с PRUMET с AFLMET с AIGMET с PGRMET с GLMET с VOOMET с RNR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MET vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MET
Ранг доходности на риск MET: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MET c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.96

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.49

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.53

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

7.27

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MET vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.96

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между MET и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и SPY

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MET
MetLife, Inc.		3.19%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MET и SPY

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

METSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-55.19%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-12.05%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-24.50%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-33.72%

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-5.53%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-9.09%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

2.54%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и SPY

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.35%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

9.50%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

19.06%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

17.06%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

17.92%

+12.81%