PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с XDGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с XDGH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO).

MEQT.TO и XDGH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XDGH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 13 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и XDGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и XDGH.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		4.42%14.60%10.46%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XDGH.TO с доходностью 4.42%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDGH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-4.33%
С начала года
4.42%
6 месяцев
8.10%
1 год
14.15%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с ACWVXDGH.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и XDGH.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDGH.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. XDGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c XDGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOXDGH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.95

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.45

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.19

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

5.53

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. XDGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XDGH.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и XDGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOXDGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.95

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.52

+1.28

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и XDGH.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и XDGH.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XDGH.TO в 2.83%

TTM202520242023202220212020201920182017
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.83%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и XDGH.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки XDGH.TO в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и XDGH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOXDGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-32.99%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.17%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.75%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-3.65%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.39%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и XDGH.TO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOXDGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.20%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.16%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

14.92%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

12.13%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

14.68%

-2.78%