Сравнение MEQAX с FAOAX
MEQAX (American Century International Value Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MEQAX returned 9.15%/yr vs 7.12%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MEQAX charges 1.39%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности MEQAX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MEQAX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.15% против 7.12% соответственно.
MEQAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.15%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам MEQAX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQAX American Century International Value Fund | 12.61% | 41.64% | 3.73% | 19.48% | -11.64% | 8.39% | 8.93% | 12.14% | -17.30% | 21.00% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between MEQAX and FAOAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1997 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between MEQAX and FAOAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQAX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
MEQAX
FAOAX
Сравнение MEQAX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Value Fund (MEQAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQAX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.36 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | -0.62 | +12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.29 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MEQAX и FAOAX
Максимальная просадка MEQAX за все время составила -60.32%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQAX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -60.03% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -7.29% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -13.99% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.91% | -36.50% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -36.50% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.87% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.94% | -14.55% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.01% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQAX и FAOAX
American Century International Value Fund (MEQAX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQAX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 0.00% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 3.97% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 9.12% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 16.71% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.68% | +0.11% |
Сравнение комиссий MEQAX и FAOAX
MEQAX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQAX и FAOAX
Дивидендная доходность MEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
MEQAX American Century International Value Fund | 6.99% | 7.87% | 3.66% | 4.28% | 3.72% | 4.95% | 1.11% | 3.27% | 3.31% | 2.80% | 0.43% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
MEQAX and FAOAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQAX has higher volatility (3.63%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MEQAX dropped -60.32% vs FAOAX's -60.03%.
MEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQAX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор