PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-6.81%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с DEMIXFQEMX с MEMQXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий MEGMX и FQEMX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

MEGMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

3.07

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.44

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.47

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

13.65

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.07

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между MEGMX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и FQEMX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

TTM202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и FQEMX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-34.46%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-18.93%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-16.40%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-11.08%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.81%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и FQEMX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) составляет 9.22%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

14.20%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

20.17%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

24.14%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.73%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.73%

-2.46%