PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIDX с MIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIDX с MIEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIDX (MFS International Diversification Fund Class A) and MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) are both Foreign Large Cap Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MDIDX returned 9.54%/yr vs 9.75%/yr for MIEIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MDIDX charges 1.08%/yr vs 0.68%/yr for MIEIX.

Доходность

Сравнение доходности MDIDX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund Class A (MDIDX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIDX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIDX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции MIEIX немного впереди с 9.75%.

MDIDX

1 день
-0.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.19%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.78%
3 года*
15.70%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.54%

MIEIX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.51%
6 месяцев
4.53%
1 год
8.73%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIDX и MIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIDX
MFS International Diversification Fund Class A		9.19%27.58%6.12%14.05%-17.31%7.42%14.99%25.68%-11.25%29.94%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.51%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%28.01%

Correlation

The correlation between MDIDX and MIEIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2004 г.

0.97

The correlation between MDIDX and MIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund Class A

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с MDIDX:
MDIDX с JIJIXMDIDX с EPDIXMDIDX с SSIFXMDIDX с FAERXMDIDX с PZRIXMDIDX с FIGSXMDIDX с GTMIX
Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с VTMGXMIEIX с FXAIXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX

Доходность на риск

MDIDX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIDX
Ранг доходности на риск MDIDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIDX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund Class A (MDIDX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIDXMIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.73

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.10

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.85

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

2.98

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIDX vs. MIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIDX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIDX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIDXMIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.73

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MDIDX и MIEIX

Максимальная просадка MDIDX за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIDX и MIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIDXMIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-53.13%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.26%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-13.43%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-28.07%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-31.35%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.19%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-8.98%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.20%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIDX и MIEIX

MFS International Diversification Fund Class A (MDIDX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MDIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIDXMIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.40%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.23%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.15%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.34%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.94%

-1.23%

Сравнение комиссий MDIDX и MIEIX

MDIDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIDX и MIEIX

Дивидендная доходность MDIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности MIEIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIDX
MFS International Diversification Fund Class A		4.57%4.99%3.27%3.94%2.41%2.47%1.45%2.30%2.89%1.42%1.94%1.60%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.61%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MDIDX and MIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDIDX has higher volatility (4.08%) compared to MIEIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, MDIDX dropped -56.80% vs MIEIX's -53.13%.

MDIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIDX и MIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор