PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGCX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDGCX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MDGCX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDGCX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		1.77%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции MDGCX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.28% против 8.79% соответственно.

MDGCX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.15%
1 год
26.78%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.28%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с FASGXMDGCX с LIVIXMDGCX с MFWIXMDGCX с MVGIXMDGCX с NASDX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий MDGCX и SSGLX

MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

MDGCX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGCX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDGCXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.76

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.37

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.35

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

9.17

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDGCX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGCX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGCX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDGCXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между MDGCX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGCX и SSGLX

Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		8.75%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок MDGCX и SSGLX

Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDGCXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-35.88%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.22%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-30.08%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-35.88%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.15%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-8.32%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.87%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGCX и SSGLX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) составляет 6.07%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDGCXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.71%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.18%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.57%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

14.51%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.15%

+1.08%