PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGCX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDGCX с PGTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - MDGCX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, MDGCX returned 10.75%/yr vs 8.44%/yr for PGTIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDGCX charges 0.96%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности MDGCX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDGCX показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 34.82%.

MDGCX

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.59%
С начала года
15.18%
6 месяцев
14.43%
1 год
32.44%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.55%

PGTIX

1 день
-5.45%
1 месяц
1.58%
С начала года
34.82%
6 месяцев
34.82%
1 год
60.69%
3 года*
37.12%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDGCX и PGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		15.18%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		34.82%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%

Correlation

The correlation between MDGCX and PGTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.77

The correlation between MDGCX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с VEOIXMDGCX с CSUAXMDGCX с CWGIX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с YFSNXPGTIX с PGEKXPGTIX с AIOPGTIX с CNGLXPGTIX с MGQIXPGTIX с PREIXPGTIX с ARKVX

Доходность на риск

MDGCX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGCX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDGCXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.92

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.01

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.39

14.84

+3.55

MDGCX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGCX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGCX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDGCX и PGTIX

Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDGCXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-65.26%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-12.99%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-26.71%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-65.26%

+38.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-6.53%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-18.92%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.38%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGCX и PGTIX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) составляет 5.72%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDGCXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

14.57%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

22.64%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

26.56%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

32.29%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

29.19%

-11.99%

Сравнение комиссий MDGCX и PGTIX

MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGCX и PGTIX

Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.74%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDGCX and PGTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (14.57%) compared to MDGCX (5.72%). In terms of maximum drawdown, MDGCX dropped -48.25% vs PGTIX's -65.26%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDGCX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор