PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDAX с MEFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDDAX с MEFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDDAX (MassMutual Diversified Value Fund) and MEFAX (MassMutual Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MDDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MassMutual, while MEFAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MDDAX returned 11.92%/yr vs 10.31%/yr for MEFAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDDAX charges 1.12%/yr vs 1.20%/yr for MEFAX.

Доходность

Сравнение доходности MDDAX и MEFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDDAX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у MEFAX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции MDDAX превзошли акции MEFAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.31% соответственно.

MDDAX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.75%
1 год
25.93%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.92%

MEFAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.22%
6 месяцев
4.07%
1 год
10.46%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.07%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDDAX и MEFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		9.74%16.56%16.62%8.97%-2.70%28.07%-1.14%32.34%-8.88%15.88%
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		5.22%3.19%10.80%19.11%-24.58%13.75%25.52%40.75%-3.88%24.12%

Correlation

The correlation between MDDAX and MEFAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2004 г.

0.84

The correlation between MDDAX and MEFAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Value Fund

MassMutual Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MDDAX:
MDDAX с VDIGXMDDAX с AVERXMDDAX с MOSAXMDDAX с DLHYXMDDAX с MSTDXMDDAX с DLBMXMDDAX с MCBDX
Часто сравнивают с MEFAX:
MEFAX с VMCPXMEFAX с FXAIXMEFAX с FMDGXMEFAX с VFAIXMEFAX с VIIIXMEFAX с VEMPXMEFAX с FYC

Доходность на риск

MDDAX vs. MEFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDAX
Ранг доходности на риск MDDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MEFAX
Ранг доходности на риск MEFAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEFAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDAX c MEFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDAXMEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.74

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.17

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.04

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

3.80

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDAX vs. MEFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDAX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа MEFAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDAX и MEFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDAXMEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.74

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MDDAX и MEFAX

Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки MEFAX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и MEFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDDAXMEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-56.04%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-10.45%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-34.46%

+20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-45.14%

+21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-45.14%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-14.28%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-11.43%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.85%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDAX и MEFAX

Текущая волатильность для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) составляет 2.61%, в то время как у MassMutual Mid Cap Growth Fund (MEFAX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDDAXMEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.82%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.24%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

14.63%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

27.45%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

23.93%

-5.22%

Сравнение комиссий MDDAX и MEFAX

MDDAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MEFAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDAX и MEFAX

Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.57%, что меньше доходности MEFAX в 32.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		29.57%32.44%40.33%4.62%12.85%12.66%1.64%11.68%18.94%37.06%5.94%1.22%
MEFAX
MassMutual Mid Cap Growth Fund		32.46%34.16%21.40%7.62%20.71%29.49%6.92%12.81%12.06%7.66%5.32%10.27%

Часто задаваемые вопросы

MDDAX and MEFAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEFAX has higher volatility (3.82%) compared to MDDAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, MDDAX dropped -63.45% vs MEFAX's -56.04%.

MDDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDDAX и MEFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор