PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с VUDY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

VUDY.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и VUDY.DE

2026 (YTD)2025
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-1.34%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.50%-1.28%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and VUDY.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с VUDY.DE:
VUDY.DE с SXRL.DEVUDY.DE с XUTD.DEVUDY.DE с CEMF.DEVUDY.DE с PR1S.DEVUDY.DE с 2B7S.DEVUDY.DE с BBLL.DEVUDY.DE с VGTY.DE

Доходность на риск

MDBU.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VUDY.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DEVUDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.07

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и VUDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-3.65%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-1.43%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-1.51%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и VUDY.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.20%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

5.20%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

5.20%

+1.68%

Сравнение комиссий MDBU.DE и VUDY.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и VUDY.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VUDY.DE в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.63%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MDBU.DE and VUDY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.05% for VUDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор