PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с UIMA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBU.DE с UIMA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - MDBU.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBU.DE returned 1.69%/yr vs 10.02%/yr for UIMA.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MDBU.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и UIMA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%.

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и UIMA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-4.66%7.40%0.42%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-7.11%

Correlation

The correlation between MDBU.DE and UIMA.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

-0.16

The correlation between MDBU.DE and UIMA.DE shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE

Доходность на риск

MDBU.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DEUIMA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.29

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.90

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.75

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

6.51

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. UIMA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа UIMA.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и UIMA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DEUIMA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.29

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и UIMA.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и UIMA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBU.DEUIMA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-35.78%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-9.42%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.06%

-16.25%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

-19.42%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-1.50%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.66%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.53%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и UIMA.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) составляет 0.90%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что MDBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBU.DEUIMA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

4.30%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

10.54%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

12.75%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

14.19%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

15.57%

-8.69%

Сравнение комиссий MDBU.DE и UIMA.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и UIMA.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности UIMA.DE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

MDBU.DE and UIMA.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

MDBU.DE is categorized as Government Bonds, while UIMA.DE is Europe Equities. MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.18% for MDBU.DE and 0.10% for UIMA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBU.DE и UIMA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор