PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с 18M1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDBA.DE с 18M1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) and 18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped while 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDBA.DE returned 1.59%/yr vs 1.74%/yr for 18M1.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MDBA.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for 18M1.DE.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и 18M1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у 18M1.DE с доходностью 1.08%.

MDBA.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
1.86%
С начала года
3.11%
1 год
4.69%
3 года*
3.35%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

18M1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.08%
1 год
1.91%
3 года*
2.77%
5 лет*
1.74%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и 18M1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		3.11%-5.27%8.74%0.88%-1.83%6.67%-4.51%7.59%-11.06%
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		1.08%2.05%3.53%2.89%-0.42%-0.78%-0.60%-0.61%-0.10%

Correlation

The correlation between MDBA.DE and 18M1.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с 18M1.DE:
18M1.DE с EUN6.DE18M1.DE с TRDX.DE18M1.DE с TRDE.DE18M1.DE с IBCC.DE18M1.DE с TRD1.DE18M1.DE с XBO2.DE18M1.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

MDBA.DE vs. 18M1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
18M1.DE
Ранг доходности на риск 18M1.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c 18M1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDBA.DE18M1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
5.26

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
9.59

-8.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.37

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

29.91

-28.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

113.71

-110.58

MDBA.DE vs. 18M1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа 18M1.DE равного 5.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и 18M1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и 18M1.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.89%, что больше максимальной просадки 18M1.DE в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и 18M1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDBA.DE18M1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.89%

-4.83%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-0.06%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-0.13%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-1.00%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

0.00%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.37%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.02%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и 18M1.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDBA.DE18M1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.08%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

0.28%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.23%

0.37%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

0.40%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

0.48%

+10.17%

Сравнение комиссий MDBA.DE и 18M1.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 18M1.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и 18M1.DE

Ни MDBA.DE, ни 18M1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MDBA.DE and 18M1.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 18M1.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

18M1.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.

MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped, while 18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for MDBA.DE and 0.14% for 18M1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDBA.DE и 18M1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор