PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCYVX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCYVX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

MCYVX управляется MainStay. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCYVX и EAEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		5.17%34.98%11.91%6.92%-28.37%-4.28%35.91%21.56%-26.04%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, MCYVX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

MCYVX

1 день
1.54%
1 месяц
-8.89%
С начала года
5.17%
6 месяцев
9.21%
1 год
40.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MCYVX:
MCYVX с MMHVXMCYVX с MNOVXMCYVX с MTFEXMCYVX с MDHVXMCYVX с MECVXMCYVX с MSCVXMCYVX с BADEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMX

Сравнение комиссий MCYVX и EAEMX

MCYVX берет комиссию в 1.57%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MCYVX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCYVX
Ранг доходности на риск MCYVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCYVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCYVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCYVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCYVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCYVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCYVX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCYVXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.25

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.86

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.68

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

10.25

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCYVX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCYVX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCYVX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCYVXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между MCYVX и EAEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и EAEMX

Дивидендная доходность MCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCYVX
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund		5.01%5.27%0.14%0.62%0.63%0.45%0.19%1.74%0.37%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и EAEMX

Максимальная просадка MCYVX за все время составила -44.62%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCYVX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCYVXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.62%

-62.70%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.90%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-25.43%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-8.20%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-13.58%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.59%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и EAEMX

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MCYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCYVXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

5.94%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

8.80%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

12.17%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

11.42%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

13.38%

+5.27%