Сравнение MCTS.L с XFSN.L
MCTS.L (Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Invesco and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MCTS.L returned 10.05%/yr vs 13.72%/yr for XFSN.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCTS.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности MCTS.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCTS.L торгуется в GBp, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MCTS.L показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -2.90%.
MCTS.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCTS.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCTS.L Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 2.74% | 23.52% | 22.51% | -23.51% | -16.03% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 34.89% | 21.37% | -7.30% |
Correlation
The correlation between MCTS.L and XFSN.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between MCTS.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCTS.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
MCTS.L
XFSN.L
Сравнение MCTS.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCTS.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.06 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.13 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCTS.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.10 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MCTS.L и XFSN.L
Максимальная просадка MCTS.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCTS.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCTS.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -23.96% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.37% | -23.96% | -11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.37% | -23.96% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -11.60% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -6.19% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 11.38% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCTS.L и XFSN.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MCTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCTS.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.10% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 11.66% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.61% | 15.56% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.13% | 18.54% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.13% | 18.54% | +25.59% |
Сравнение комиссий MCTS.L и XFSN.L
MCTS.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCTS.L и XFSN.L
Ни MCTS.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCTS.L and XFSN.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFSN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFSN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for MCTS.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.49% for MCTS.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для MCTS.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор