PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCTS.L с ESGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCTS.L с ESGB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCTS.L (Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and ESGB.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Invesco and VanEck respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCTS.L returned -6.43%/yr vs 6.37%/yr for ESGB.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCTS.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for ESGB.L.

Доходность

Сравнение доходности MCTS.L и ESGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCTS.L торгуется в GBp, в то время как ESGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCTS.L показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у ESGB.L с доходностью -16.50%.

MCTS.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-1.48%
1 год
13.58%
3 года*
9.03%
5 лет*
-6.43%
10 лет*
—

ESGB.L

1 день
-1.66%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-16.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-16.05%
3 года*
16.42%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCTS.L и ESGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MCTS.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-1.48%23.52%22.51%-23.51%-22.74%6,008.92%
ESGB.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD		-16.50%18.62%51.10%25.90%-27.12%1.06%

Correlation

The correlation between MCTS.L and ESGB.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.55

The correlation between MCTS.L and ESGB.L shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCTS.L и ESGB.L

Секторы
MCTS.L
ESGB.L

Технологии

34.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

20.5%
14.4%

Промышленность

16.3%

-

Коммуникационные услуги

14.6%
75.9%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Технологии

MCTS.L
34.4%
ESGB.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

MCTS.L
20.5%
ESGB.L
14.4%

Промышленность

MCTS.L
16.3%
ESGB.L

-

Коммуникационные услуги

MCTS.L
14.6%
ESGB.L
75.9%

Сырьевые материалы

MCTS.L
6.5%
ESGB.L

-

Коммунальные услуги

MCTS.L
3.8%
ESGB.L

-

Здравоохранение

MCTS.L
1.5%
ESGB.L

-

Финансовые услуги

MCTS.L
0.9%
ESGB.L

-

Недвижимость

MCTS.L
0.7%
ESGB.L

-

Энергетика

MCTS.L
0.3%
ESGB.L

-

Потребительский защитный сектор

MCTS.L
0.2%
ESGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с MCTS.L:
MCTS.L с TCHIMCTS.L с IITU.LMCTS.L с EQGB.LMCTS.L с BLOK.LMCTS.L с SHLG.LMCTS.L с DRVG.LMCTS.L с KARP.L
Часто сравнивают с ESGB.L:
ESGB.L с ESPOESGB.L с DFNS.LESGB.L с XLKQ.LESGB.L с IITU.LESGB.L с ANRJ.LESGB.L с XSTC.LESGB.L с AIAG.L

Доходность на риск

MCTS.L vs. ESGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCTS.L
Ранг доходности на риск MCTS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCTS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCTS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCTS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCTS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCTS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ESGB.L
Ранг доходности на риск ESGB.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCTS.L c ESGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCTS.LESGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.96

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-1.26

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.85

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.58

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-0.98

+2.27

MCTS.L vs. ESGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCTS.L на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ESGB.L равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCTS.L и ESGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCTS.L и ESGB.L

Максимальная просадка MCTS.L за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки ESGB.L в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCTS.L и ESGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCTS.LESGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-39.40%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-27.68%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.71%

-27.68%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.88%

-37.60%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.65%

-27.68%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.98%

-13.21%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

16.30%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MCTS.L и ESGB.L

Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCTS.L) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MCTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCTS.LESGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.10%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

13.17%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

16.74%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

21.97%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,121.12%

22.73%

+3,098.39%

Сравнение комиссий MCTS.L и ESGB.L

MCTS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ESGB.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCTS.L и ESGB.L

Ни MCTS.L, ни ESGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MCTS.L and ESGB.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCTS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCTS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for ESGB.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for MCTS.L and 0.55% for ESGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCTS.L и ESGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор