Сравнение MCSB.TO с TSTX-U.TO
MCSB.TO (Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF) and TSTX-U.TO (Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF) are both Short-Term Bond funds. MCSB.TO is actively managed, while TSTX-U.TO is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCSB.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSB.TO показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у TSTX-U.TO с доходностью 0.38%.
MCSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- —
TSTX-U.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCSB.TO и TSTX-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCSB.TO Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF | 1.47% | -0.03% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 0.38% | 1.22% |
Correlation
The correlation between MCSB.TO and TSTX-U.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSB.TO vs. TSTX-U.TO — Ранг доходности на риск
MCSB.TO
TSTX-U.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MCSB.TO c TSTX-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) и Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSB.TO | TSTX-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSB.TO и TSTX-U.TO
Максимальная просадка MCSB.TO за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки TSTX-U.TO в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSB.TO и TSTX-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSB.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -0.90% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.20% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.27% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSB.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSB.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.69% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 1.69% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 1.69% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSB.TO и TSTX-U.TO
Дивидендная доходность MCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TSTX-U.TO в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSB.TO Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF | 3.12% | 3.16% | 3.17% | 3.18% | 2.47% | 12.93% | 2.47% | 2.31% | 2.91% | 0.14% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 2.66% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCSB.TO and TSTX-U.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mackenzie and Global X.
Подберите оптимальное распределение для MCSB.TO и TSTX-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор