Сравнение MCHT.L с SGLS.L
MCHT.L (Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - MCHT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, MCHT.L returned 13.22%/yr vs 32.62%/yr for SGLS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MCHT.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHT.L и SGLS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MCHT.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHT.L показывает доходность 2.81%, а SGLS.L немного ниже – 2.76%.
MCHT.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLS.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHT.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHT.L Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF | 2.81% | 31.75% | 21.18% | -18.06% | -31.36% | -19.40% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 2.76% | 76.07% | 22.71% | 17.37% | -11.75% | -2.21% |
Correlation
The correlation between MCHT.L and SGLS.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.15 |
Over the past year, MCHT.L and SGLS.L have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHT.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
MCHT.L
SGLS.L
Сравнение MCHT.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHT.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 3.60 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHT.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.76 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок MCHT.L и SGLS.L
Максимальная просадка MCHT.L за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHT.L и SGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHT.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.63% | -37.85% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -20.20% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.84% | -20.20% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.53% | -18.32% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -10.15% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 8.19% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHT.L и SGLS.L
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF (MCHT.L) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MCHT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHT.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.27% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 23.33% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 27.02% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 22.37% | +20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.35% | 22.81% | +20.54% |
Сравнение комиссий MCHT.L и SGLS.L
MCHT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHT.L и SGLS.L
Ни MCHT.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MCHT.L and SGLS.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for MCHT.L.
MCHT.L is categorized as Technology Equities, while SGLS.L is Precious Metals. MCHT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for MCHT.L and 0.34% for SGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHT.L и SGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор