PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS.L с LCCN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS.L с LCCN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHS.L returned -3.27%/yr vs -4.23%/yr for LCCN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MCHS.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for LCCN.L.

Доходность

Сравнение доходности MCHS.L и LCCN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCHS.L торгуется в GBp, в то время как LCCN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCCN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCHS.L показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у LCCN.L с доходностью -8.42%.

MCHS.L

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-4.55%
1 год
12.97%
3 года*
6.98%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—

LCCN.L

1 день
-1.87%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-11.47%
1 год
3.59%
3 года*
7.02%
5 лет*
-4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS.L и LCCN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-3.26%19.38%18.84%-17.54%-15.03%5,855.28%
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-8.42%22.59%21.45%-16.01%-12.96%-26.38%

Correlation

The correlation between MCHS.L and LCCN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between MCHS.L and LCCN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHS.L и LCCN.L

Секторы
MCHS.L
LCCN.L

Технологии

19.9%
9.6%

Финансовые услуги

18.4%
19.1%

Потребительский циклический сектор

17.1%
26.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
18.8%

Промышленность

9.5%
5.0%

Сырьевые материалы

7.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.2%

Здравоохранение

4.5%
5.4%

Энергетика

3.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.7%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Технологии

MCHS.L
19.9%
LCCN.L
9.6%

Финансовые услуги

MCHS.L
18.4%
LCCN.L
19.1%

Потребительский циклический сектор

MCHS.L
17.1%
LCCN.L
26.4%

Коммуникационные услуги

MCHS.L
11.4%
LCCN.L
18.8%

Промышленность

MCHS.L
9.5%
LCCN.L
5.0%

Сырьевые материалы

MCHS.L
7.7%
LCCN.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

MCHS.L
4.5%
LCCN.L
3.2%

Здравоохранение

MCHS.L
4.5%
LCCN.L
5.4%

Энергетика

MCHS.L
3.4%
LCCN.L
3.7%

Коммунальные услуги

MCHS.L
2.4%
LCCN.L
1.7%

Недвижимость

MCHS.L
1.2%
LCCN.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с MCHS.L:
MCHS.L с HMCD.LMCHS.L с SPXP.LMCHS.L с JRCD.LMCHS.L с CNUA.LMCHS.L с XCNA.LMCHS.L с CM5S.LMCHS.L с HMCA.L
Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с PAXG.LLCCN.L с KWEBLCCN.L с qqqLCCN.L с XS6R.L

Доходность на риск

MCHS.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS.L
Ранг доходности на риск MCHS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHS.LLCCN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.18

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.40

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.21

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

0.44

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS.L vs. LCCN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа LCCN.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS.L и LCCN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHS.LLCCN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.18

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.01

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MCHS.L и LCCN.L

Максимальная просадка MCHS.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки LCCN.L в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS.L и LCCN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHS.LLCCN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.34%

-56.30%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-17.02%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.98%

-24.77%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-49.10%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-32.98%

+13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.07%

-26.61%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

8.13%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS.L и LCCN.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) составляет 5.71%, в то время как у Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что MCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCCN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHS.LLCCN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.51%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

14.21%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.54%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

28.00%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,113.15%

26.85%

+3,086.30%

Сравнение комиссий MCHS.L и LCCN.L

MCHS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCCN.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS.L и LCCN.L

Ни MCHS.L, ни LCCN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MCHS.L and LCCN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for MCHS.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for MCHS.L and 0.29% for LCCN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS.L и LCCN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор