PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS.L с HMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS.L с HMCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - MCHS.L tracks the MSCI China NR USD while HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHS.L returned -2.86%/yr vs 0.05%/yr for HMCA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MCHS.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности MCHS.L и HMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MCHS.L торгуется в GBp, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCHS.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у HMCA.L с доходностью 8.77%.

MCHS.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.50%
1 год
15.40%
3 года*
8.02%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
—

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.77%
6 месяцев
11.73%
1 год
37.20%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS.L и HMCA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-1.18%19.38%18.84%-17.54%-14.53%-17.01%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%-17.12%2.97%

Correlation

The correlation between MCHS.L and HMCA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between MCHS.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHS.L и HMCA.L

Секторы
MCHS.L
HMCA.L

Технологии

19.9%
32.1%

Финансовые услуги

18.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

17.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
1.3%

Промышленность

9.5%
15.4%

Сырьевые материалы

7.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.6%

Здравоохранение

4.5%
3.8%

Энергетика

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Технологии

MCHS.L
19.9%
HMCA.L
32.1%

Финансовые услуги

MCHS.L
18.4%
HMCA.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

MCHS.L
17.1%
HMCA.L
5.2%

Коммуникационные услуги

MCHS.L
11.4%
HMCA.L
1.3%

Промышленность

MCHS.L
9.5%
HMCA.L
15.4%

Сырьевые материалы

MCHS.L
7.7%
HMCA.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

MCHS.L
4.5%
HMCA.L
6.6%

Здравоохранение

MCHS.L
4.5%
HMCA.L
3.8%

Энергетика

MCHS.L
3.4%
HMCA.L
3.2%

Коммунальные услуги

MCHS.L
2.4%
HMCA.L
3.3%

Недвижимость

MCHS.L
1.2%
HMCA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с MCHS.L:
MCHS.L с HMCD.LMCHS.L с SPXP.LMCHS.L с JRCD.LMCHS.L с CNUA.LMCHS.L с XCNA.LMCHS.L с CM5S.LMCHS.L с FLXC.L
Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L

Доходность на риск

MCHS.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS.L
Ранг доходности на риск MCHS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHS.LHMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.42

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.23

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.29

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

15.02

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS.L vs. HMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HMCA.L равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHS.LHMCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.42

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.28

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MCHS.L и HMCA.L

Максимальная просадка MCHS.L за все время составила -47.34%, что больше максимальной просадки HMCA.L в -44.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS.L и HMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHS.LHMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.34%

-44.23%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-7.00%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-26.19%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-41.62%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.01%

-10.21%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-17.96%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.47%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS.L и HMCA.L

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеют волатильность 5.64% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHS.LHMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.46%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.35%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.33%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

21.22%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

22.88%

+8.39%

Сравнение комиссий MCHS.L и HMCA.L

MCHS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS.L и HMCA.L

MCHS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCHS.L and HMCA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MCHS.L.

MCHS.L tracks MSCI China NR USD, while HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for MCHS.L and 0.30% for HMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS.L и HMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор