PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS.L с IASH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) are both China Equities funds - MCHS.L tracks the MSCI China NR USD while IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHS.L returned -3.52%/yr vs 0.74%/yr for IASH.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MCHS.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IASH.L.

Доходность

Сравнение доходности MCHS.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS.L показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью 13.85%.

MCHS.L

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.75%
1 год
11.34%
3 года*
8.38%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
—

IASH.L

1 день
1.52%
1 месяц
3.76%
С начала года
13.85%
6 месяцев
14.90%
1 год
40.77%
3 года*
12.11%
5 лет*
0.74%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS.L и IASH.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-3.16%19.38%18.84%-17.54%-15.03%5,855.28%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		13.85%17.67%12.92%-18.83%-17.27%4.14%

Correlation

The correlation between MCHS.L and IASH.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.84

The correlation between MCHS.L and IASH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHS.L и IASH.L

Секторы
MCHS.L
IASH.L

Технологии

20.2%
31.8%

Финансовые услуги

19.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

16.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

11.9%
1.3%

Промышленность

9.2%
15.5%

Сырьевые материалы

7.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.7%

Здравоохранение

4.4%
4.0%

Энергетика

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Технологии

MCHS.L
20.2%
IASH.L
31.8%

Финансовые услуги

MCHS.L
19.0%
IASH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

MCHS.L
16.4%
IASH.L
5.2%

Коммуникационные услуги

MCHS.L
11.9%
IASH.L
1.3%

Промышленность

MCHS.L
9.2%
IASH.L
15.5%

Сырьевые материалы

MCHS.L
7.6%
IASH.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

MCHS.L
4.4%
IASH.L
6.7%

Здравоохранение

MCHS.L
4.4%
IASH.L
4.0%

Энергетика

MCHS.L
3.4%
IASH.L
3.1%

Коммунальные услуги

MCHS.L
2.4%
IASH.L
3.3%

Недвижимость

MCHS.L
1.2%
IASH.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с MCHS.L:
MCHS.L с CNUA.LMCHS.L с HMCD.LMCHS.L с SPXP.LMCHS.L с JRCD.LMCHS.L с CM5S.LMCHS.L с XCNA.LMCHS.L с M9SV.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EUNL.DEIASH.L с HSTC.LIASH.L с XCH.TOIASH.L с EMIM.L

Доходность на риск

MCHS.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS.L
Ранг доходности на риск MCHS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHS.LIASH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.48

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.31

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

6.04

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

15.62

-13.56

MCHS.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IASH.L равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHS.L и IASH.L

Максимальная просадка MCHS.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS.L и IASH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHS.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.34%

-59.37%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-6.72%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.98%

-31.16%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-42.23%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-7.81%

-11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-33.16%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.60%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS.L и IASH.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) составляет 5.63%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что MCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHS.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.14%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.47%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.40%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

24.98%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,095.70%

23.78%

+3,071.92%

Сравнение комиссий MCHS.L и IASH.L

MCHS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IASH.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS.L и IASH.L

Ни MCHS.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MCHS.L and IASH.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IASH.L.

MCHS.L tracks MSCI China NR USD, while IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MCHS.L and 0.40% for IASH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS.L и IASH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор