PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHS.L с HMCH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHS.L с HMCH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Invesco and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHS.L returned -2.86%/yr vs -4.14%/yr for HMCH.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MCHS.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.

Доходность

Сравнение доходности MCHS.L и HMCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHS.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -7.28%.

MCHS.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.50%
1 год
15.40%
3 года*
8.02%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
—

HMCH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-9.96%
1 год
5.34%
3 года*
7.83%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHS.L и HMCH.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-1.18%19.38%18.84%-17.54%-14.53%-17.01%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-7.28%22.87%20.73%-16.33%-13.40%-25.21%

Correlation

The correlation between MCHS.L and HMCH.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.95

The correlation between MCHS.L and HMCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHS.L и HMCH.L

Секторы
MCHS.L
HMCH.L

Технологии

19.9%
10.7%

Финансовые услуги

18.4%
19.2%

Потребительский циклический сектор

17.1%
26.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
18.4%

Промышленность

9.5%
5.4%

Сырьевые материалы

7.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.0%

Здравоохранение

4.5%
5.1%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.7%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Технологии

MCHS.L
19.9%
HMCH.L
10.7%

Финансовые услуги

MCHS.L
18.4%
HMCH.L
19.2%

Потребительский циклический сектор

MCHS.L
17.1%
HMCH.L
26.1%

Коммуникационные услуги

MCHS.L
11.4%
HMCH.L
18.4%

Промышленность

MCHS.L
9.5%
HMCH.L
5.4%

Сырьевые материалы

MCHS.L
7.7%
HMCH.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

MCHS.L
4.5%
HMCH.L
3.0%

Здравоохранение

MCHS.L
4.5%
HMCH.L
5.1%

Энергетика

MCHS.L
3.4%
HMCH.L
3.5%

Коммунальные услуги

MCHS.L
2.4%
HMCH.L
1.7%

Недвижимость

MCHS.L
1.2%
HMCH.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с MCHS.L:
MCHS.L с HMCD.LMCHS.L с SPXP.LMCHS.L с JRCD.LMCHS.L с CNUA.LMCHS.L с XCNA.LMCHS.L с CM5S.LMCHS.L с HMCA.L
Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с BYDDYHMCH.L с VOOHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.AS

Доходность на риск

MCHS.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHS.L
Ранг доходности на риск MCHS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHS.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHS.LHMCH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.32

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.57

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.34

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

0.71

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHS.L vs. HMCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHS.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HMCH.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHS.L и HMCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHS.LHMCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.32

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.16

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MCHS.L и HMCH.L

Максимальная просадка MCHS.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки HMCH.L в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS.L и HMCH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHS.LHMCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.34%

-56.50%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-17.18%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-24.67%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-49.31%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.01%

-32.69%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-20.25%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

8.17%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHS.L и HMCH.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) составляет 5.64%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что MCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHS.LHMCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.06%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

13.14%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

18.44%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

27.67%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

25.21%

+6.06%

Сравнение комиссий MCHS.L и HMCH.L

MCHS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHS.L и HMCH.L

MCHS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.15%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MCHS.L and HMCH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MCHS.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for MCHS.L and 0.30% for HMCH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHS.L и HMCH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор