PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCEMX с LCILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCEMX с LCILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCEMX (Martin Currie Emerging Markets Fund) and LCILX (ClearBridge Sustainability Leaders Fund) are both mutual funds - MCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Legg Mason, while LCILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, MCEMX returned 11.09%/yr vs 14.25%/yr for LCILX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCEMX charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for LCILX.

Доходность

Сравнение доходности MCEMX и LCILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Emerging Markets Fund (MCEMX) и ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCEMX показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у LCILX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MCEMX уступали акциям LCILX по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.25% соответственно.

MCEMX

1 день
-0.80%
1 месяц
9.83%
С начала года
30.87%
6 месяцев
35.11%
1 год
62.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.09%

LCILX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.53%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.41%
1 год
20.62%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCEMX и LCILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCEMX
Martin Currie Emerging Markets Fund		30.87%36.77%2.89%6.28%-26.82%-5.00%27.81%29.29%-18.82%47.10%
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		10.18%10.49%14.36%16.68%-20.85%24.76%35.82%37.85%-2.40%21.54%

Correlation

The correlation between MCEMX and LCILX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.66

The correlation between MCEMX and LCILX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Emerging Markets Fund

ClearBridge Sustainability Leaders Fund

Часто сравнивают с MCEMX:
MCEMX с LCSSXMCEMX с BADEXMCEMX с LMSMXMCEMX с ARMGXMCEMX с GOBSXMCEMX с DRESXMCEMX с LMVTX
Часто сравнивают с LCILX:
LCILX с FXAIXLCILX с LMGEXLCILX с LMISXLCILX с LMASXLCILX с RGSVXLCILX с GOBSXLCILX с LCSMX

Доходность на риск

MCEMX vs. LCILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCEMX
Ранг доходности на риск MCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LCILX
Ранг доходности на риск LCILX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCILX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCILX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCILX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCEMX c LCILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Emerging Markets Fund (MCEMX) и ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCEMXLCILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.74

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.47

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.38

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.42

10.44

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCEMX vs. LCILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCEMX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа LCILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCEMX и LCILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCEMXLCILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.74

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MCEMX и LCILX

Максимальная просадка MCEMX за все время составила -46.45%, что больше максимальной просадки LCILX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCEMX и LCILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCEMXLCILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.45%

-31.70%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-8.74%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-19.63%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-27.19%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.45%

-31.70%

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.53%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-5.28%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.99%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MCEMX и LCILX

Martin Currie Emerging Markets Fund (MCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCEMXLCILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

3.45%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

9.14%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

11.95%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.32%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.15%

+1.97%

Сравнение комиссий MCEMX и LCILX

MCEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LCILX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCEMX и LCILX

Дивидендная доходность MCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LCILX в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		4.42%4.87%6.02%0.75%0.42%1.42%4.18%0.61%0.56%0.73%0.80%
MCEMX
Martin Currie Emerging Markets Fund		0.52%0.68%0.62%1.41%0.70%0.23%0.54%2.54%1.03%0.17%2.04%

Часто задаваемые вопросы

MCEMX and LCILX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCEMX has higher volatility (9.50%) compared to LCILX (3.45%). In terms of maximum drawdown, MCEMX dropped -46.45% vs LCILX's -31.70%.

MCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCEMX и LCILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор